Сравнение IBII с TIPB
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBII is passively managed, while TIPB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности IBII и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у TIPB с доходностью 1.82%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 1.31% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.82% | 0.79% |
Correlation
The correlation between IBII and TIPB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. TIPB — Ранг доходности на риск
IBII
TIPB
Сравнение IBII c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и TIPB
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -1.32% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.35% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.37% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 2.53% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.53% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.53% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и TIPB
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TIPB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBII and TIPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.02% for TIPB.
They also come from different issuers: iShares and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для IBII и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор