PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIH с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIH с TDTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past year, IBIH returned 5.04% vs 4.72% for TDTF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBIH charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности IBIH и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIH показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.52%.

IBIH

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIH и TDTF

2026 (YTD)202520242023
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF		1.60%8.47%1.73%4.60%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%3.85%

Correlation

The correlation between IBIH and TDTF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between IBIH and TDTF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с IBIH:
IBIH с IBIIIBIH с IBICIBIH с WIPIBIH с CPIIIBIH с VTIPIBIH с IBIDIBIH с JCPI
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

IBIH vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIH
Ранг доходности на риск IBIH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIH c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIHTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

10.06

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIH vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIH на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIH и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIHTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.47

+0.77

Просадки

Сравнение просадок IBIH и TDTF

Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIHTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-12.02%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-1.58%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.91%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIH и TDTF

iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IBIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIHTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

3.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.69%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.07%

-0.14%

Сравнение комиссий IBIH и TDTF

IBIH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIH и TDTF

Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF		3.90%4.68%4.34%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBIH and TDTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBIH has higher volatility (0.83%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, IBIH dropped -3.94% vs TDTF's -12.02%.

On 1-year performance, IBIH leads with 5.04% vs 4.72% for TDTF. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.04% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.90% for IBIH.

IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.10% for IBIH and 0.18% for TDTF.

IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIH и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор