Сравнение IBID с SPIP
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.68% vs 4.64% for SPIP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBID charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности IBID и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.49%.
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам IBID и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.49% | 6.78% | 2.35% | 2.47% |
Correlation
The correlation between IBID and SPIP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IBID and SPIP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. SPIP — Ранг доходности на риск
IBID
SPIP
Сравнение IBID c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | 2.28 | +10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 6.70 | +32.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 1.31 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.53 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и SPIP
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -15.39% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.04% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.02% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.10% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.70% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и SPIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.33%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.54% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.57% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 6.57% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 6.01% | -3.76% |
Сравнение комиссий IBID и SPIP
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и SPIP
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SPIP в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.75% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and SPIP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIP has higher volatility (0.95%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs SPIP's -15.39%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs 4.64% for SPIP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.
SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.67% for IBID.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.12% for SPIP.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор