Сравнение IBHL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBHL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.63% | 8.46% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 52.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
IBHL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и SOXX
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBHL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBHL
SOXX
Сравнение IBHL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.01 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.46 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 16.48 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.37 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и SOXX
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.50% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и SOXX
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -70.21% | +66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -15.77% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -7.66% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -20.10% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 4.95% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.42%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 12.68% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 26.35% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 40.12% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 35.47% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 32.98% | -27.43% |