PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHL с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IBHL и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и ACWI

2026 (YTD)2025
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		-0.88%8.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

IBHL

1 день
1.09%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBHL:
IBHL с XEON.DEIBHL с BSJOIBHL с FLRTIBHL с FTSLIBHL с IAUIBHL с IBHDIBHL с IBHE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IBHL и ACWI

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IBHL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHLACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.77

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.79

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.26

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHLACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.39

+0.95

Корреляция

Корреляция между IBHL и ACWI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и ACWI

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		6.00%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и ACWI

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-56.00%

+52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-11.76%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-6.92%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-8.69%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.54%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.38%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

10.05%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

17.48%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

15.97%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

17.08%

-11.52%