Сравнение IBHL с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
IBHL и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHL и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.63% | 8.46% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
IBHL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и YLD
IBHL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
IBHL vs. YLD — Ранг доходности на риск
IBHL
YLD
Сравнение IBHL c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.55 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 8.23 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и YLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и YLD
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.50% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и YLD
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -28.34% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -4.42% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.85% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.74% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и YLD
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.42% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.34% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.40% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.50% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.38% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.26% | -2.71% |