PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и YLD


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.


IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий IBHL и YLD

IBHL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

IBHL vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.56

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.23

+0.98

IBHL vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.63

+0.76

Корреляция

Корреляция между IBHL и YLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и YLD

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
6.50%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и YLD

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-28.34%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.42%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.85%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.74%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и YLD

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.42% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.38%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

8.26%

-2.71%