PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHL с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHL с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

IBHL и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHL и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и LDRH

2026 (YTD)2025
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		-0.63%8.46%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с IBHL:
IBHL с XEON.DEIBHL с ACWIIBHL с BSJOIBHL с FLRTIBHL с FTSLIBHL с IBHDIBHL с IBIT
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий IBHL и LDRH

И IBHL, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

IBHL vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHLLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

14.61

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHL vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHLLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между IBHL и LDRH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и LDRH

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		6.50%4.90%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и LDRH

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHLLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-3.17%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.82%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.32%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.25%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и LDRH

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHLLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.34%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.04%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

3.89%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

3.62%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

3.62%

+1.93%