Сравнение IBHJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBHJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | -2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и TLT
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IBHJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBHJ
TLT
Сравнение IBHJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.13 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.10 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.06 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.13 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.13 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.26 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и TLT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и TLT
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и TLT
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -48.35% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -9.23% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -40.23% | +39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -13.62% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.39% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.71% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 6.61% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 11.40% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 15.88% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 14.93% | -8.89% |