PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHJ с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

IBHJ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и JPIE

2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%8.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с BSJUIBHJ с MTBA
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий IBHJ и JPIE

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.74

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.66

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.37

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

18.43

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.74

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.95

+0.55

Корреляция

Корреляция между IBHJ и JPIE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и JPIE

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и JPIE

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHJJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-9.96%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-1.68%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.51%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.17%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.31%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и JPIE

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHJJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.87%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

1.09%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

2.11%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.57%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.57%

+2.47%