PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHJ

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.41%
1 год
6.68%
3 года*
8.45%
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHJ и IBHE


2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
2.41%9.28%7.32%8.37%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%5.80%

Correlation

The correlation between IBHJ and IBHE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IBHJ and IBHE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHJIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

IBHJ vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и IBHE


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHJIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и IBHE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHJIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

Сравнение комиссий IBHJ и IBHE

И IBHJ, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и IBHE

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHJ and IBHE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHJ and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHJ has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 1.87% for IBHE.

IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHJ и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор