Сравнение IBHJ с HYGH
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHJ returned 8.33%/yr vs 9.10%/yr for HYGH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%.
IBHJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам IBHJ и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.37% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.52% | 6.94% | 11.22% | 7.57% |
Correlation
The correlation between IBHJ and HYGH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between IBHJ and HYGH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IBHJ
HYGH
Сравнение IBHJ c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHJ | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.36 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 17.06 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и HYGH
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -23.88% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.62% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -8.06% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.16% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.21% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.41% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и HYGH
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.56% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 2.75% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.63% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.07% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.21% | -2.34% |
Сравнение комиссий IBHJ и HYGH
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и HYGH
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности HYGH в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and HYGH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHJ has higher volatility (0.88%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs HYGH's -23.88%.
On 3-year performance, HYGH leads with 9.10% vs 8.33% for IBHJ. On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGH has performed better with a 9.10% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 6.57% for HYGH.
IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор