Сравнение IBHJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IBHJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и DGRO
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IBHJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBHJ
DGRO
Сравнение IBHJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.80 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.73 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и DGRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и DGRO
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и DGRO
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -35.10% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -10.92% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.70% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.48% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.37% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и DGRO
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.57% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 7.21% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 14.47% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 13.84% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 16.63% | -10.59% |