Сравнение IBHI с VTG
IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
IBHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHI и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.61% | 3.76% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between IBHI and VTG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBHI
VTG
Сравнение IBHI c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.91 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и VTG
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHI | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -2.89% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.78% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.74% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHI | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.51% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 3.51% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 3.51% | +4.47% |
Сравнение комиссий IBHI и VTG
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и VTG
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHI and VTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.
IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 3.20% for VTG.
IBHI is categorized as High Yield Bonds, while VTG is Intermediate Core Bond. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для IBHI и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор