Сравнение IBHI с ESHY
IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHI и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.20% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IBHI и ESHY
Секторы
IBHI
ESHY
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
IBHI
ESHY
Сырьевые материалы
IBHI
-
ESHY
-
Коммуникационные услуги
IBHI
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
IBHI
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
IBHI
-
ESHY
-
Финансовые услуги
IBHI
-
ESHY
-
Здравоохранение
IBHI
-
ESHY
-
Промышленность
IBHI
-
ESHY
-
Недвижимость
IBHI
-
ESHY
-
Технологии
IBHI
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
IBHI
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. ESHY — Ранг доходности на риск
IBHI
ESHY
Сравнение IBHI c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и ESHY
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | 0.00% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 0.00% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 0.00% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 0.00% | +7.98% |
Сравнение комиссий IBHI и ESHY
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и ESHY
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.
IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.00% for ESHY.
IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHI и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор