Сравнение IBHI с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
IBHI и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и BSJQ
IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
IBHI vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
IBHI
BSJQ
Сравнение IBHI c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.63 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 17.12 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.85 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и BSJQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и BSJQ
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и BSJQ
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -24.13% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.52% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.22% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.35% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и BSJQ
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.59% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 0.94% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 3.21% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.74% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 8.54% | -0.42% |