Сравнение IBHH с TLT
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.34%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
IBHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.25%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.35M | $2.54M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IBHH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 2.45% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -25.50% |
Correlation
The correlation between IBHH and TLT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBHH
TLT
Сравнение IBHH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.22 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | -0.48 | +17.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHH и TLT
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -48.35% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -7.74% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -14.79% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -14.00% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.65% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.61%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.51% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.88% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 9.25% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 15.74% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.83% | -7.70% |
Сравнение комиссий IBHH и TLT
IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и TLT
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.21% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and TLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to IBHH (0.61%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, IBHH leads with 8.34% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.34% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 4.70% for TLT.
IBHH is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.15% for TLT.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор