PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с IBHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI).

IBHH и IBHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и IBHI

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%12.87%-6.70%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью -0.24%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOOIBHH с FLMI
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с HYGHIBHI с ^GSPCIBHI с BSJP

Сравнение комиссий IBHH и IBHI

И IBHH, и IBHI имеют комиссию равную 0.35%.

IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHH vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHIBHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.17

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHIBHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между IBHH и IBHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и IBHI

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности IBHI в 6.88%

TTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и IBHI

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и IBHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-13.65%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.48%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.89%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.96%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и IBHI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.02%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.84%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

5.87%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

8.12%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

8.12%

-0.73%