PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHH и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и PIMIX

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%12.87%-6.70%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий IBHH и PIMIX

IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHH vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.20

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.01

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.95

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.56

-0.86

Корреляция

Корреляция между IBHH и PIMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и PIMIX

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и PIMIX

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-13.39%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.69%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.88%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и PIMIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.67%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

4.29%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

4.75%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

4.20%

+3.19%