PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

IBHH и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и LDRH

2026 (YTD)20252024
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%-0.17%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий IBHH и LDRH

И IBHH, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

IBHH vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.39

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

14.61

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.61

-0.91

Корреляция

Корреляция между IBHH и LDRH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и LDRH

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и LDRH

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-3.17%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.82%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.32%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.25%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и LDRH

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.04%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

3.89%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

3.62%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

3.62%

+3.77%