Сравнение IBHH с HYZD
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.14%/yr vs 8.67%/yr for HYZD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 3.34%.
IBHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам IBHH и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 2.05% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.34% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | 0.68% |
Correlation
The correlation between IBHH and HYZD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between IBHH and HYZD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. HYZD — Ранг доходности на риск
IBHH
HYZD
Сравнение IBHH c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHH | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.77 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 16.25 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHH и HYZD
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -25.66% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.91% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -5.85% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.18% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.44% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и HYZD
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.58% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.43% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 3.00% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 6.70% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.52% | -1.35% |
Сравнение комиссий IBHH и HYZD
IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и HYZD
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.23% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and HYZD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHH has higher volatility (0.65%) compared to HYZD (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs HYZD's -25.66%.
On 3-year performance, HYZD leads with 8.67% vs 8.14% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 8.67% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
IBHH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.87% for HYZD.
IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор