PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

IBHE и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHE и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и VSHY

2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%1.35%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с BSJQVSHY с ESHY

Сравнение комиссий IBHE и VSHY

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VSHY в 0.40%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHE vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.24

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.83

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.29

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.57

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

8.53

+41.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VSHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.24

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.84

-1.43

Корреляция

Корреляция между IBHE и VSHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и VSHY

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VSHY в 6.55%

TTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и VSHY

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHEVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-4.55%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-3.94%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.42%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.72%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и VSHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHEVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.76%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.48%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.88%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.41%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

4.41%

+7.26%