PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и MFUT


2026 (YTD)20252024
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%4.11%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
22.38%-1.83%-16.68%

Correlation

The correlation between IBHE and MFUT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.06

The correlation between IBHE and MFUT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Доходность на риск

IBHE vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.52

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

4.14

+8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

13.37

+50.03

IBHE vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MFUT равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEMFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IBHE и MFUT

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и MFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-29.28%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-9.23%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-16.60%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.85%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и MFUT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.55%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

12.65%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

14.47%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

13.38%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

13.38%

-1.85%

Сравнение комиссий IBHE и MFUT

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и MFUT

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and MFUT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 2.31% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for MFUT.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while MFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 1.18% for MFUT.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор