PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%6.27%

Correlation

The correlation between IBHE and BBHY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between IBHE and BBHY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHE и BBHY

Секторы
IBHE
BBHY

Недвижимость

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

IBHE
100.0%
BBHY
3.9%

Сырьевые материалы

IBHE

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

IBHE

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

BBHY
2.5%

Энергетика

IBHE

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

IBHE

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

IBHE

-

BBHY
5.4%

Промышленность

IBHE

-

BBHY
8.4%

Технологии

IBHE

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

IBHE

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

IBHE vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.97

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
2.99

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.39

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

3.00

+19.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

13.50

+75.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа BBHY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.97

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IBHE и BBHY

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-24.98%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-2.37%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-5.00%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-15.32%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и BBHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.13%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.85%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.62%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

7.26%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

7.53%

+3.99%

Сравнение комиссий IBHE и BBHY

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и BBHY

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and BBHY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.89% for IBHE. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.15% for BBHY.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор