PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBHD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и IVV

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IBHD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

IBHD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHD и IVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.04%

—

Сравнение комиссий IBHD и IVV

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и IVV

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор