Сравнение IBGS.L с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
IBGS.L и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGS.L и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.17% | -2.03% | 5.46% | -0.91% | 7.56% | 0.30% | 0.08% | -0.47% | 7.39% | -8.34% |
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как SCHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.48% соответственно.
IBGS.L
- 1 день
- -12.78%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.23%
SCHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGS.L и SCHO
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGS.L vs. SCHO — Ранг доходности на риск
IBGS.L
SCHO
Сравнение IBGS.L c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.37 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBGS.L и SCHO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и SCHO
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и SCHO
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки SCHO в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGS.L | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,442.04% | -5.69% | -1,436.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -0.86% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -5.69% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -5.69% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -0.39% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.58% | -0.61% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.22% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и SCHO
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 2.59% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 4.82% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 7.01% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 8.18% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.37% | +0.10% |