PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGS.L и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.45%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.17%-2.03%5.46%-0.91%7.56%0.30%0.08%-0.47%7.39%-8.34%
Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как SCHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.48% соответственно.


IBGS.L

1 день
-12.78%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.42%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.23%

SCHO

1 день
0.65%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.98%
1 год
2.08%
3 года*
1.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий IBGS.L и SCHO

IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGS.L vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.30

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.48

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.20

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

0.37

+2.62

IBGS.L vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBGS.L и SCHO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и SCHO

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHO в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и SCHO

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки SCHO в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGS.LSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,442.04%

-5.69%

-1,436.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-0.86%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-5.69%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-5.69%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.39%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.58%

-0.61%

-65.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и SCHO

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGS.LSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

2.59%

+17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

4.82%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

7.01%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

8.18%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.37%

+0.10%