PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с IGLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и IGLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGS.L и IGLT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.45%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
-0.93%4.69%-3.33%3.56%-23.71%-5.03%8.08%6.70%0.53%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции IBGS.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 1.23% против -0.73% соответственно.


IBGS.L

1 день
-12.78%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.42%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.23%

IGLT.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.98%
3 года*
0.24%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
-0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Сравнение комиссий IBGS.L и IGLT.L

IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGS.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LIGLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.48

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.70

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.43

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

1.41

+1.58

IBGS.L vs. IGLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IGLT.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и IGLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LIGLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между IBGS.L и IGLT.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и IGLT.L

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IGLT.L в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
4.30%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и IGLT.L

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и IGLT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGS.LIGLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,442.04%

-35.52%

-1,406.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-4.53%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-33.49%

+20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-35.52%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-26.03%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.58%

-8.10%

-58.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и IGLT.L

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGS.LIGLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

2.75%

+17.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

4.03%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

6.15%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

9.96%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

8.99%

+0.48%