Сравнение IBGS.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
IBGS.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и IGLT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGS.L и IGLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.93% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции IBGS.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 1.23% против -0.73% соответственно.
IBGS.L
- 1 день
- -12.78%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.23%
IGLT.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- -0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGS.L и IGLT.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGS.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
IGLT.L
Сравнение IBGS.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | IGLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 1.41 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBGS.L и IGLT.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и IGLT.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IGLT.L в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.30% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и IGLT.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и IGLT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,442.04% | -35.52% | -1,406.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -4.53% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -33.49% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -35.52% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -26.03% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.58% | -8.10% | -58.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и IGLT.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 2.75% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 4.03% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 6.15% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.96% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 8.99% | +0.48% |