Сравнение IBGS.L с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
IBGS.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGS.L или VUSA.AS.
Основные характеристики
| IBGS.L | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.85% | 32.39% |
| Дох-ть за 1 год | -0.53% | 38.50% |
| Дох-ть за 3 года | -0.42% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | -0.28 | 20.53 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.98% | 11.89% |
| Макс. просадка | -13.11% | -33.64% |
| Текущая просадка | -10.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBGS.L и VUSA.AS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и VUSA.AS
С начала года, IBGS.L показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 4.18% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGS.L и VUSA.AS
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGS.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 28.29% | 43.88% | 2.07% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и VUSA.AS
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.