PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGS.L и JGPI.DE


2026 (YTD)202520242023
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.45%7.76%-1.67%1.85%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
2.67%4.15%9.61%-0.03%
Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.67%.


IBGS.L

1 день
-12.78%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.42%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.23%

JGPI.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
4.30%
1 год
1.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Сравнение комиссий IBGS.L и JGPI.DE

IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.


Доходность на риск

IBGS.L vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.16

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.29

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.40

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

1.22

+1.77

IBGS.L vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между IBGS.L и JGPI.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и JGPI.DE

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
7.78%7.74%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и JGPI.DE

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и JGPI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGS.LJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,442.04%

-12.16%

-1,429.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-7.91%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-5.61%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.58%

-4.23%

-62.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.69%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и JGPI.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGS.LJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

3.08%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

6.08%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.00%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

9.47%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.47%

0.00%