Сравнение IBGS.L с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
IBGS.L и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGS.L и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 7.76% | -1.67% | 1.85% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 2.67% | 4.15% | 9.61% | -0.03% |
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.67%.
IBGS.L
- 1 день
- -12.78%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.23%
JGPI.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGS.L и JGPI.DE
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IBGS.L vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
IBGS.L
JGPI.DE
Сравнение IBGS.L c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.29 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 1.22 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IBGS.L и JGPI.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и JGPI.DE
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.74% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и JGPI.DE
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGS.L | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,442.04% | -12.16% | -1,429.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.91% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -5.61% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.58% | -4.23% | -62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.69% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и JGPI.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 3.08% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 6.08% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 11.00% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.47% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.47% | 0.00% |