PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGS.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGS.L с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IBGS.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGS.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.45%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-2.87%12.17%27.77%47.12%-24.56%28.63%44.26%33.67%5.80%21.19%
Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.23% против 19.92% соответственно.

IBGS.L

1 день
-12.78%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.42%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.23%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.93%
3 года*
20.28%
5 лет*
14.12%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IBGS.L:
IBGS.L с IBGM.LIBGS.L с SEGA.LIBGS.L с VUSA.ASIBGS.L с SCHOIBGS.L с IGLT.LIBGS.L с IGLS.LIBGS.L с JGPI.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IBGS.L и QQQ

IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IBGS.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGS.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.92

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.44

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.77

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.94

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGS.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGS.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между IBGS.L и QQQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и QQQ

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и QQQ

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -1,442.04%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGS.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,442.04%

-82.97%

-1,359.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.96%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-35.12%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-35.12%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-7.75%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.58%

-32.98%

-33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.48%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и QQQ

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGS.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

5.52%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

12.51%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

22.93%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

21.16%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

22.22%

-12.75%