PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGM с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGM и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBGM

1 день
-1.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZROZ

1 день
-1.91%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-12.11%
10 лет*
-4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGM и ZROZ


Correlation

The correlation between IBGM and ZROZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

IBGM vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGM c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGMZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

IBGM vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGM и ZROZ

Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и ZROZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGMZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-62.93%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-59.07%

+57.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-24.19%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGM и ZROZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGMZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

15.90%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

23.84%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

21.99%

-13.35%

Сравнение комиссий IBGM и ZROZ

IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGM и ZROZ

Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ZROZ в 5.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGM
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
5.04%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, IBGM and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.80% for IBGM.

IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.15% for ZROZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGM и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор