Сравнение IBGM с ZROZ
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IBGM tracks the ICE 2056 Maturity US Treasury Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -12.11%
- 10 лет*
- -4.74%
Сравнение доходности по годам IBGM и ZROZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.45% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between IBGM and ZROZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZROZ
Сравнение IBGM c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и ZROZ
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -62.93% | +58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -59.07% | +57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -24.19% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и ZROZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 15.90% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 23.84% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 21.99% | -13.35% |
Сравнение комиссий IBGM и ZROZ
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и ZROZ
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ZROZ в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.04% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBGM and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.80% for IBGM.
IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор