Сравнение IBGM с GBIL
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - IBGM tracks the ICE 2056 Maturity US Treasury Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и GBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | -0.16% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.73% |
Correlation
The correlation between IBGM and GBIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IBGM
GBIL
Сравнение IBGM c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 4.88 | -4.98 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM и GBIL
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -0.76% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.04% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.23% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 0.58% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 0.47% | +7.80% |
Сравнение комиссий IBGM и GBIL
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и GBIL
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and GBIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.82% for IBGM.
IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор