Сравнение IBGM с IAU
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBGM is a Government Bonds fund tracking the ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IBGM и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | -0.16% |
IAU iShares Gold Trust | -1.06% |
Correlation
The correlation between IBGM and IAU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBGM
IAU
Сравнение IBGM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.61 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM и IAU
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -45.14% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -20.04% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -15.97% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 26.67% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.01% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 15.94% | -7.67% |
Сравнение комиссий IBGM и IAU
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и IAU
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and IAU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IBGM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for IAU.
IBGM is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор