Сравнение IBGM с BNDD
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. IBGM is passively managed, while BNDD is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGM charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и BNDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.45% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 2.69% |
Correlation
The correlation between IBGM and BNDD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение IBGM c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и BNDD
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -30.87% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -24.24% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -19.41% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 10.48% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 13.32% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 13.32% | -4.68% |
Сравнение комиссий IBGM и BNDD
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и BNDD
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BNDD в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.51% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and BNDD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.80% for IBGM.
They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор