PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGM с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGM и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBGM

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.74%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.32%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGM и SPTL


Correlation

The correlation between IBGM and SPTL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGM vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGM

SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGM c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBGM vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGMSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IBGM и SPTL

Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и SPTL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGMSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-46.20%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-37.09%

+35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-14.25%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGM и SPTL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGMSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

8.82%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

14.61%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

13.94%

-5.67%

Сравнение комиссий IBGM и SPTL

IBGM берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGM и SPTL

Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPTL в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGM
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, IBGM and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGM.

SPTL has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.82% for IBGM.

IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.03% for SPTL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGM и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор