Сравнение IBGM с SOXX
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBGM is a Government Bonds fund tracking the ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- 113.00%
- 6 месяцев
- 110.37%
- 1 год
- 169.69%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 34.90%
- 10 лет*
- 36.72%
Сравнение доходности по годам IBGM и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.45% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 85.68% |
Correlation
The correlation between IBGM and SOXX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение IBGM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и SOXX
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -70.21% | +65.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.18% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -19.93% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 40.26% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 37.41% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 34.07% | -25.43% |
Сравнение комиссий IBGM и SOXX
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и SOXX
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SOXX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.23% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and SOXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
IBGM has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.23% for SOXX.
IBGM is categorized as Government Bonds, while SOXX is Semiconductors. IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор