PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGL с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, IBGL returned 3.16% vs 34.99% for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IBGL charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IBGL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

IBGL

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.12%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGL и YCS

2026 (YTD)2025
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF		0.01%0.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%14.18%

Correlation

The correlation between IBGL and YCS is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.33

The correlation between IBGL and YCS shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IBGL:
IBGL с BBBLIBGL с GGOVIBGL с BLTDIBGL с IBGKIBGL с BUCKIBGL с BLVIBGL с VGIT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IBGL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.06

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.60

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.23

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

13.22

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGLYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.06

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IBGL и YCS

Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-49.56%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.30%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-19.93%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL и YCS

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.63% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

12.31%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

17.18%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

21.09%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

19.01%

-8.49%

Сравнение комиссий IBGL и YCS

IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL и YCS

Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF		4.69%3.52%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBGL and YCS have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGL has higher volatility (2.63%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.99% vs 3.16% for IBGL. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.99% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IBGL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for YCS.

IBGL is categorized as Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор