PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGL с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGL и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.


IBGL

1 день
-0.35%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.85%
1 год
4.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGL и BNDD


2026 (YTD)2025
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
-0.23%0.99%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
4.32%-6.90%

Correlation

The correlation between IBGL and BNDD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between IBGL and BNDD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Quadratic Deflation ETF

Доходность на риск

IBGL vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGLBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.56

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

1.20

+0.38

IBGL vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGLBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.33

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IBGL и BNDD

Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BNDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGLBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-30.87%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.09%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-26.51%

+22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-19.34%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL и BNDD

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IBGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGLBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.21%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.11%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.59%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

13.38%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

13.38%

-2.85%

Сравнение комиссий IBGL и BNDD

IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL и BNDD

Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BNDD в 3.61%


ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
4.70%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBGL and BNDD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGL has higher volatility (2.67%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs BNDD's -30.87%.

On 1-year performance, IBGL leads with 4.56% vs 3.39% for BNDD. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGL has performed better with a 4.56% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

IBGL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.61% for BNDD.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 1.02% for BNDD.

IBGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGL и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор