Сравнение IBGK с PCL
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. IBGK is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.46%.
IBGK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGK и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.36% | 1.25% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IBGK and PCL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. PCL — Ранг доходности на риск
IBGK
PCL
Сравнение IBGK c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и PCL
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -5.14% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -1.49% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -1.76% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 7.89% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 7.89% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 7.89% | +3.92% |
Сравнение комиссий IBGK и PCL
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и PCL
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PCL в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBGK and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.72% for IBGK.
IBGK is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор