Сравнение IBGK с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBGK и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 37.97% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и IBIT
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBGK
IBIT
Сравнение IBGK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.44 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.35 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.75 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и IBIT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и IBIT
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и IBIT
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -49.36% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -49.36% | +40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -45.80% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.18% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 23.27% | -18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 12.95% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 36.76% | -30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 45.40% | -34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 51.21% | -39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 51.21% | -39.09% |