Сравнение IBGK с BLTD
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Over the past year, IBGK returned 3.76% vs 4.26% for BLTD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью -0.40%.
IBGK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGK и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.90% | 3.39% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.40% | 3.76% |
Correlation
The correlation between IBGK and BLTD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between IBGK and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. BLTD — Ранг доходности на риск
IBGK
BLTD
Сравнение IBGK c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGK | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.12 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGK и BLTD
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -4.80% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -4.80% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -3.12% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -1.66% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.02% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и BLTD
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.82% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 5.18% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 6.77% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 6.81% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 6.81% | +4.84% |
Сравнение комиссий IBGK и BLTD
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и BLTD
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BLTD в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.35% | 2.48% | 0.00% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.70% | 4.59% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBGK and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGK has higher volatility (2.46%) compared to BLTD (1.82%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs BLTD's -4.80%.
On 1-year performance, BLTD leads with 4.26% vs 3.76% for IBGK. On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 4.26% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
IBGK has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.35% for BLTD.
They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.23% for BLTD.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор