Сравнение IBGIX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 3.64% против 20.72% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и WWNPX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
IBGIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
IBGIX
WWNPX
Сравнение IBGIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.15 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.46 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.20 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.32 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и WWNPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и WWNPX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и WWNPX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -67.87% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -32.61% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -41.13% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.51% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -15.90% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -13.85% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 20.16% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и WWNPX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 9.22% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 24.58% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 36.48% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 32.56% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.17% | -4.46% |