Сравнение IBGIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.29% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и VLEQX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
IBGIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VLEQX
Сравнение IBGIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.08 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.24 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.14 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.49 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VLEQX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VLEQX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -35.60% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.43% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -33.46% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -35.60% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -19.59% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -12.40% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.37% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VLEQX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.03% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 8.50% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.35% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.30% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.25% | +4.46% |