Сравнение IBGIX с MMGPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBGIX VY Baron Growth Portfolio	-15.13%	-10.40%	4.84%	15.02%	-23.40%	20.76%	33.55%	-6.47%	-1.63%	26.07%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-14.93%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBGIX показывает доходность -15.13%, а MMGPX немного выше – -14.93%.

IBGIX

1 день: 0.25%

1 месяц: -7.46%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -17.09%

1 год: -19.95%

3 года*: -5.32%

5 лет*: -3.37%

10 лет*: 3.42%

MMGPX

1 день: -1.27%

1 месяц: -9.08%

С начала года: -14.93%

6 месяцев: -23.43%

1 год: 3.91%

3 года*: 19.10%

5 лет*: -19.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY Baron Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с IBGIX:

IBGIX с WFMIX IBGIX с VINIX IBGIX с IFTIX IBGIX с IIBAX IBGIX с SSMHX IBGIX с TAAGX IBGIX с VYMSX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с MACGX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX MMGPX с HLGEX MMGPX с TAAGX

Сравнение комиссий IBGIX и MMGPX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

IBGIX

VY Baron Growth Portfolio

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

IBGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBGIX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.92	0.10	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.27	0.38	-1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.05	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.96	-0.02	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.04	-0.05	-1.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBGIX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.92	0.10	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	-0.44	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.14	+0.03

Корреляция

Корреляция между IBGIX и MMGPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и MMGPX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности MMGPX в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBGIX VY Baron Growth Portfolio	80.32%	24.66%	4.13%	5.23%	11.56%	6.89%	0.00%	11.96%	11.51%	12.13%	11.71%	8.93%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.50%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и MMGPX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBGIX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.44%	-87.45%	+30.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.82%	-27.79%	+4.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.38%	-86.09%	+51.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.72%	-74.10%	+43.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.09%	-38.69%	+23.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.87%	11.11%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и MMGPX

Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.21%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBGIX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.21%	7.90%	-2.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.56%	21.47%	-7.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.56%	31.90%	-7.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.70%	45.71%	-25.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.70%	39.03%	-15.33%

Сравнение IBGIX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и MMGPX

Сравнение доходности по годам IBGIX и MMGPX

Доходность по периодам

IBGIX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBGIX и MMGPX

Доходность на риск

IBGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

IBGIX

MMGPX

Сравнение IBGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBGIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)