Сравнение IBGIX с MMGPX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IBGIX returned -3.41%/yr vs -3.53%/yr for MMGPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью 6.58%.
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
MMGPX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 26.07% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 6.58% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between IBGIX and MMGPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and MMGPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
IBGIX
MMGPX
Сравнение IBGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.22 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.47 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.22 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и MMGPX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -75.38% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -27.79% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -29.27% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -72.70% | +38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -36.32% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -30.24% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 13.11% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и MMGPX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 6.55%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.88% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 20.96% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 27.57% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 39.71% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 35.22% | +0.77% |
Сравнение комиссий IBGIX и MMGPX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и MMGPX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.27%, что больше доходности MMGPX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and MMGPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (8.88%) compared to IBGIX (6.55%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs MMGPX's -75.38%.
MMGPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор