Сравнение IBGIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 3.64% против 20.79% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и KMKAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
IBGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
KMKAX
Сравнение IBGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.31 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.60 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.41 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.76 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.31 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и KMKAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и KMKAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -65.57% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -19.64% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -31.56% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -31.56% | -24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -10.45% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -15.53% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 10.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и KMKAX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.05% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 17.86% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.60% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 26.44% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.39% | +0.32% |