Сравнение IBGIX с IEDAX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.99%/yr vs 12.43%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.43% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
IEDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам IBGIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.93% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Correlation
The correlation between IBGIX and IEDAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and IEDAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IEDAX
Сравнение IBGIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.04 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.97 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.79 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IEDAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -47.31% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -10.04% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -22.40% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -22.40% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -39.36% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | 0.00% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -6.49% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.48% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IEDAX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.22% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 8.85% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 11.45% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.23% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 18.82% | +17.17% |
Сравнение комиссий IBGIX и IEDAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IEDAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.27%, что больше доходности IEDAX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.33% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and IEDAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (6.55%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs IEDAX's -47.31%.
IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и IEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор