PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBGIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGIX с IEDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.64%/yr vs 12.22%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 12.22% соответственно.

IBGIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-13.23%
С начала года
-11.85%
1 год
-17.73%
3 года*
-5.66%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
14.64%

IEDAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
6.33%
С начала года
10.02%
1 год
16.76%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-11.85%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		10.02%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IBGIX and IEDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IBGIX and IEDAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Baron Growth Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с SSMHXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с INGIXIEDAX с VIGIEDAX с ATLAXIEDAX с VTIIEDAX с IGDIEDAX с IPHYX

Доходность на риск

IBGIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBGIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.54

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.30

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.87

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.28

-8.63

IBGIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и IEDAX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-47.31%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-10.04%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-22.40%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-22.40%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-39.36%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-1.64%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-6.45%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

2.48%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и IEDAX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.58%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.58%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

12.30%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.23%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

18.79%

+17.20%

Сравнение комиссий IBGIX и IEDAX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и IEDAX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.33%, что больше доходности IEDAX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		77.33%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.22%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Часто задаваемые вопросы

IBGIX and IEDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGIX has higher volatility (6.11%) compared to IEDAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs IEDAX's -47.31%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор