Сравнение IBGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.54% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и FSMAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
IBGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
FSMAX
Сравнение IBGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.72 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.16 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.95 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 3.91 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.72 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и FSMAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и FSMAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -50.55% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -14.64% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -36.31% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -50.55% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -10.26% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -12.29% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.54% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и FSMAX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.01% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.07% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 22.79% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.32% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 30.19% | -6.49% |