PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.54% соответственно.


IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Baron Growth Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий IBGIX и FSMAX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

IBGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.72

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.16

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.95

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.04

3.91

-5.95

IBGIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.72

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBGIX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и FSMAX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и FSMAX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-50.55%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-14.64%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-36.31%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-50.55%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-10.26%

-20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-12.29%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.54%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и FSMAX

Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.01%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.07%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

22.79%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.32%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

30.19%

-6.49%