Сравнение IBGIX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -28.55% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и FMDGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
IBGIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
FMDGX
Сравнение IBGIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.41 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.76 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.63 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 1.97 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.41 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и FMDGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и FMDGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и FMDGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -38.59% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -14.75% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -38.59% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -11.68% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -11.34% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.70% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и FMDGX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.94% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.16% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.17% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.41% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.50% | -0.79% |