Сравнение IBGIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 20.45% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и BFGIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
IBGIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
BFGIX
Сравнение IBGIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 1.14 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 2.01 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.31 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 8.71 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.14 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и BFGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и BFGIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и BFGIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -43.62% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.96% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -35.71% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.62% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -7.50% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.89% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.18% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и BFGIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 5.21% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.98% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 15.80% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 23.05% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.58% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.96% | -0.26% |