Сравнение IBGA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Gold Trust (IAU).
IBGA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и IAU
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBGA
IAU
Сравнение IBGA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.90 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.33 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.72 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 9.95 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.90 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и IAU
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и IAU
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -45.14% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -19.18% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -11.71% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -15.98% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.23% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 3.39%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 10.44% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 24.15% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 27.64% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 17.70% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 15.83% | -5.78% |