Сравнение IBGA с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
IBGA и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и FSEC
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
IBGA vs. FSEC — Ранг доходности на риск
IBGA
FSEC
Сравнение IBGA c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.20 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.31 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.57 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и FSEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и FSEC
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и FSEC
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -17.97% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.08% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.79% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.82% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.50% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и FSEC
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.92% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.38% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 6.42% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 6.72% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 6.68% | +3.38% |