Сравнение IBGA с FSEC
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while FSEC is actively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 4.12% for FSEC. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.77%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
FSEC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.78M | $11.49M | $14.41M | |
| $409.82K | $308.92K | $376.59K |
Сравнение доходности по годам IBGA и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.77% | 8.33% | 2.82% |
Correlation
The correlation between IBGA and FSEC is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between IBGA and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. FSEC — Ранг доходности на риск
IBGA
FSEC
Сравнение IBGA c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.64 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.21 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и FSEC
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -17.97% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.52% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.29% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.46% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.98% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и FSEC
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.18% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 3.44% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 4.60% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.81% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.55% | +3.19% |
Сравнение комиссий IBGA и FSEC
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и FSEC
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FSEC в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.46% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and FSEC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.21%) compared to FSEC (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs FSEC's -17.97%.
On 1-year performance, FSEC leads with 4.12% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 4.12% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.46% for FSEC.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.36% for FSEC.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор